PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с EDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSGX с EDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both funds - FSSGX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. Both are actively managed. Over the past year, FSSGX returned 66.38% vs 28.99% for EDGE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSGX charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и EDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у EDGE с доходностью 9.19%.

FSSGX

1 день
1.42%
1 месяц
9.41%
С начала года
34.28%
6 месяцев
37.14%
1 год
66.38%
3 года*
28.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.19%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSGX и EDGE

2026 (YTD)2025
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		34.28%36.48%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		9.19%13.16%

Correlation

The correlation between FSSGX and EDGE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between FSSGX and EDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

MRBL Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с SSKEXFSSGX с TEMZXFSSGX с BADEXFSSGX с HLFMXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYX
Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с MRNYEDGE с VXXEDGE с SPINEDGE с VIXMEDGE с TAILEDGE с LQTIEDGE с USOY

Доходность на риск

FSSGX vs. EDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c EDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXEDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.58

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.55

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.23

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

17.20

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. EDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа EDGE равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и EDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXEDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

2.58

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.06

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и EDGE

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и EDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSGXEDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-20.66%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.01%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.85%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.69%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и EDGE

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSGXEDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

1.80%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

9.08%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

11.28%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

15.95%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.95%

+3.29%

Сравнение комиссий FSSGX и EDGE

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и EDGE

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EDGE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.13%2.87%3.83%1.01%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FSSGX and EDGE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSGX has higher volatility (8.01%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, FSSGX dropped -24.11% vs EDGE's -20.66%.

FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSGX и EDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор