PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSEX с FBGRX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FSSEX (Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSSEX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FSSEX returned 16.51%/yr vs 29.05%/yr for FBGRX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSEX charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSSEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund (FSSEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSEX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 14.96%.

FSSEX

1 день
0.89%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.44%
1 год
22.94%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
14.66%
С начала года
14.96%
1 год
31.15%
3 года*
29.05%
5 лет*
14.37%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSEX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSEX
Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund		12.44%26.56%7.65%13.37%-8.26%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		14.96%19.91%39.77%55.61%-20.84%

Correlation

The correlation between FSSEX and FBGRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.71

The correlation between FSSEX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSSEX:
FSSEX с FINVXFSSEX с DFWVXFSSEX с FAOSXFSSEX с FIGSXFSSEX с FAERXFSSEX с FZROXFSSEX с THOIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSSEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSEX
Ранг доходности на риск FSSEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund (FSSEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSEXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.71

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.31

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.58

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

10.36

-3.88

FSSEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSEX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSSEX и FBGRX

Максимальная просадка FSSEX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSEX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-58.64%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.65%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-27.07%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.77%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-12.51%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSEX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund (FSSEX) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что FSSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.87%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

15.16%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

19.14%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

25.15%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

23.76%

-6.55%

Сравнение комиссий FSSEX и FBGRX

FSSEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSEX и FBGRX

Дивидендная доходность FSSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FBGRX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.65%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSSEX
Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund		2.13%2.40%1.41%0.72%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSSEX and FBGRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (8.87%) compared to FSSEX (6.76%). In terms of maximum drawdown, FSSEX dropped -21.07% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSEX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор