PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSEX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSEX с FIGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSSEX (Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSSEX returned 16.49%/yr vs 13.79%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSSEX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности FSSEX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund (FSSEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSEX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 8.48%.

FSSEX

1 день
0.48%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.68%
6 месяцев
13.59%
1 год
24.13%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIGSX

1 день
1.27%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.55%
1 год
15.45%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSEX и FIGSX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSEX
Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund		11.68%26.56%7.65%13.37%-8.26%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.48%19.12%5.93%21.74%-6.13%

Correlation

The correlation between FSSEX and FIGSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between FSSEX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с FSSEX:
FSSEX с FINVXFSSEX с DFWVXFSSEX с FAOSXFSSEX с FZROXFSSEX с DCINXFSSEX с FAOCXFSSEX с FAOIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

FSSEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSEX
Ранг доходности на риск FSSEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund (FSSEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSEXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.86

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.34

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.13

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

4.19

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSEX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSEX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSEX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSEXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FSSEX и FIGSX

Максимальная просадка FSSEX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSEX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSEXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-34.47%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.89%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-16.29%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.46%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.75%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSEX и FIGSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund (FSSEX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что FSSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSEXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.11%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

15.94%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.29%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

18.04%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.81%

-0.74%

Сравнение комиссий FSSEX и FIGSX

FSSEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSEX и FIGSX

Дивидендная доходность FSSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FIGSX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.99%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
FSSEX
Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund		2.15%2.40%1.41%0.72%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSSEX and FIGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGSX has higher volatility (7.11%) compared to FSSEX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FSSEX dropped -21.07% vs FIGSX's -34.47%.

FSSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSEX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор