PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRTX с FTSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRTX с FTSDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) and FTSDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSRTX returned 5.07%/yr vs 8.87%/yr for FTSDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRTX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for FTSDX.

Доходность

Сравнение доходности FSRTX и FTSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRTX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FTSDX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FSRTX уступали акциям FTSDX по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.87% соответственно.

FSRTX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
3.79%
С начала года
6.26%
1 год
11.72%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.37%
10 лет*
5.07%

FTSDX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.67%
1 год
20.09%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRTX и FTSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		6.26%10.08%5.57%4.33%-3.58%15.50%3.49%10.24%-4.26%3.78%
FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M		12.67%12.43%10.90%8.95%-10.41%18.43%10.66%21.87%-4.88%10.88%

Correlation

The correlation between FSRTX and FTSDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г.

0.62

The correlation between FSRTX and FTSDX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M

Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с ICGIXFSRTX с SICIXFSRTX с FSRKXFSRTX с EVFTXFSRTX с FSKAXFSRTX с AVEFXFSRTX с MCONX
Часто сравнивают с FTSDX:
FTSDX с FSDIXFTSDX с FXAIXFTSDX с FBGRXFTSDX с FTIHXFTSDX с IOEZXFTSDX с FSKAXFTSDX с CONWX

Доходность на риск

FSRTX vs. FTSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTSDX
Ранг доходности на риск FTSDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRTX c FTSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRTXFTSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.49

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.53

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.56

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

14.88

-2.99

FSRTX vs. FTSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRTX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSDX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRTX и FTSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRTX и FTSDX

Максимальная просадка FSRTX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FTSDX в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRTX и FTSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRTXFTSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-59.20%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-5.82%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-12.69%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-17.45%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

-30.03%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.15%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.62%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.39%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRTX и FTSDX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRTXFTSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.69%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.50%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

8.38%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

10.97%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

12.39%

-5.65%

Сравнение комиссий FSRTX и FTSDX

FSRTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTSDX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRTX и FTSDX

Дивидендная доходность FSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FTSDX в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.02%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%
FTSDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M		6.54%7.48%4.78%5.23%3.71%7.97%5.22%6.21%7.64%6.22%4.44%5.86%

Часто задаваемые вопросы

FSRTX and FTSDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRTX has higher volatility (1.85%) compared to FTSDX (1.69%). In terms of maximum drawdown, FSRTX dropped -33.57% vs FTSDX's -59.20%.

FTSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRTX и FTSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор