PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRTX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRTX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRTX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSRTX returned 5.48%/yr vs 4.97%/yr for BERIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRTX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности FSRTX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRTX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции FSRTX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 4.97% соответственно.

FSRTX

1 день
0.32%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.35%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.09%
10 лет*
5.48%

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRTX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		8.65%10.08%5.57%4.33%-3.58%15.50%3.49%10.24%-4.26%3.78%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between FSRTX and BERIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.59

Over the past year, FSRTX and BERIX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FSRTX:
FSRTX с SICIXFSRTX с FSRKXFSRTX с FCSRXFSRTX с FRGAXFSRTX с AVEFXFSRTX с CSTAXFSRTX с STDAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

FSRTX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRTX
Ранг доходности на риск FSRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRTX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRTXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.85

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.71

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

5.54

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.49

19.79

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRTX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRTX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRTX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRTXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.07

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FSRTX и BERIX

Максимальная просадка FSRTX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRTX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRTXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-20.34%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.51%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-5.82%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-15.73%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

-20.34%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.08%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.59%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRTX и BERIX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M (FSRTX) и Chartwell Income Fund (BERIX) имеют волатильность 1.31% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRTXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

4.22%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.88%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

5.94%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.01%

+0.72%

Сравнение комиссий FSRTX и BERIX

FSRTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRTX и BERIX

Дивидендная доходность FSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
FSRTX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class M		3.88%4.44%4.56%5.05%7.07%5.14%2.02%2.81%9.10%2.32%2.06%1.41%

Часто задаваемые вопросы

FSRTX and BERIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERIX has higher volatility (1.33%) compared to FSRTX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FSRTX dropped -33.57% vs BERIX's -20.34%.

FSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRTX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор