PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRPX с FSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.26%/yr vs 12.34%/yr for FSCPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for FSCPX.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRPX имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции FSCPX немного впереди с 12.34%.

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%

FSCPX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.10%
1 год
13.87%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRPX и FSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.24%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Correlation

The correlation between FSRPX and FSCPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г.

0.88

The correlation between FSRPX and FSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCX

Доходность на риск

FSRPX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXFSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.78

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.22

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.92

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

2.92

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSCPX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FSCPX

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRPXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-57.76%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-15.99%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-27.71%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-39.23%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-39.23%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-5.05%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.55%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

5.02%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FSCPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRPXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.99%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

13.67%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.93%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

24.78%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.72%

-1.10%

Сравнение комиссий FSRPX и FSCPX

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FSCPX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FSCPX

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности FSCPX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.17%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSRPX and FSCPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCPX has higher volatility (5.99%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs FSCPX's -57.76%.

FSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRPX и FSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор