Сравнение FSRPX с FSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX).
FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и FSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRPX и FSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -2.40% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью -8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRPX имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции FSCPX немного отстают с 11.32%.
FSRPX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 11.76%
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRPX и FSCPX
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FSCPX в 0.76%.
Доходность на риск
FSRPX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск
FSRPX
FSCPX
Сравнение FSRPX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | FSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.19 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSRPX и FSCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и FSCPX
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FSCPX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 8.97% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и FSCPX
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRPX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -57.76% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -15.99% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -39.23% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -39.23% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -13.02% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.56% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.69% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и FSCPX
Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRPX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.52% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 13.97% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 24.89% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 24.72% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.62% | -1.05% |