PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRNX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRNX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции FSRNX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 3.28% против 2.44% соответственно.

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий FSRNX и VGRNX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGRNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

FSRNX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRNXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.20

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.62

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.96

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

4.29

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRNX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRNXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.20

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSRNX и VGRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и VGRNX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и VGRNX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRNXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-38.77%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.35%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-35.59%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-38.77%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-12.65%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-10.74%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и VGRNX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRNXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.62%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.54%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.33%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.80%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

14.69%

+6.72%