Сравнение FSRNX с NURE
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both REIT funds - FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index while NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSRNX returned 2.38%/yr vs 1.85%/yr for NURE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for NURE.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 19.24%.
FSRNX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.67%
NURE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRNX и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 12.53% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 19.24% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Correlation
The correlation between FSRNX and NURE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between FSRNX and NURE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. NURE — Ранг доходности на риск
FSRNX
NURE
Сравнение FSRNX c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.38 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и NURE
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -46.05% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.13% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -21.03% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -35.98% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -6.00% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -12.25% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.39% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и NURE
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 4.87% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.99% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.77% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 16.22% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.70% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.75% | -0.31% |
Сравнение комиссий FSRNX и NURE
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и NURE
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности NURE в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.63% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.01% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and NURE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.99%) compared to FSRNX (4.87%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs NURE's -46.05%.
FSRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор