PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRNX с NURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRNX с NURE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRNX или NURE.

Корреляция

Корреляция между FSRNX и NURE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.70

NURE:

0.28

Коэф-т Сортино

FSRNX:

1.19

NURE:

0.61

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.16

NURE:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.60

NURE:

0.25

Коэф-т Мартина

FSRNX:

2.60

NURE:

0.96

Индекс Язвы

FSRNX:

5.57%

NURE:

6.98%

Дневная вол-ть

FSRNX:

18.01%

NURE:

18.96%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

NURE:

-46.05%

Текущая просадка

FSRNX:

-11.96%

NURE:

-16.49%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -2.03%.

FSRNX

С начала года

1.43%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-4.29%

1 год

12.48%

5 лет

10.17%

10 лет

3.65%

NURE

С начала года

-2.03%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-6.52%

1 год

5.29%

5 лет

12.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRNX и NURE

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRNX и NURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг риск-скорректированной доходности NURE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NURE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRNX c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и NURE

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как NURE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.82%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.93%4.43%2.86%3.95%2.57%4.18%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и NURE

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и NURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и NURE

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.40%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...