Сравнение FSRNX с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRNX и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и NURE
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
FSRNX vs. NURE — Ранг доходности на риск
FSRNX
NURE
Сравнение FSRNX c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRNX | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.42 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.48 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.58 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.25 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRNX | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.42 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSRNX и NURE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и NURE
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и NURE
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRNX | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -46.05% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -14.10% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -35.98% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -22.30% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -12.23% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.54% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и NURE
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 4.58% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRNX | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.67% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.92% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 19.41% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.58% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.89% | -0.48% |