Сравнение FSRNX с IVRSX
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, FSRNX returned 3.73%/yr vs 5.07%/yr for IVRSX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и IVRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.73% против 5.07% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 7.20%
IVRSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 19.48%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 5.07%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSRNX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.72% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 19.48% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Correlation
The correlation between FSRNX and IVRSX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between FSRNX and IVRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
FSRNX
IVRSX
Сравнение FSRNX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.12 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 10.13 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и IVRSX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и IVRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -73.77% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.74% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -19.29% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -34.51% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -45.19% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.67% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -11.88% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.38% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и IVRSX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.24%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.66% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 10.89% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 14.00% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.69% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.60% | -0.15% |
Сравнение комиссий FSRNX и IVRSX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и IVRSX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IVRSX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.60% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 1.77% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and IVRSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRSX has higher volatility (4.66%) compared to FSRNX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs IVRSX's -73.77%.
IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и IVRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор