Сравнение FSRNX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRNX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям HLRRX по среднегодовой доходности: 3.28% против 4.18% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и HLRRX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
FSRNX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
FSRNX
HLRRX
Сравнение FSRNX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRNX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.08 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.20 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRNX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSRNX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и HLRRX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и HLRRX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRNX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -62.78% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.74% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -28.99% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -48.13% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -10.96% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -8.52% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.34% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и HLRRX
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRNX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.14% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.92% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.60% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.57% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.81% | +0.60% |