Сравнение FSRNX с AIGYX
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FSRNX returned 3.67%/yr vs 7.96%/yr for AIGYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSRNX charges 0.07%/yr vs 1.01%/yr for AIGYX.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и AIGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 3.67% против 7.96% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.67%
AIGYX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам FSRNX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 12.53% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 19.18% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Correlation
The correlation between FSRNX and AIGYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between FSRNX and AIGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
FSRNX
AIGYX
Сравнение FSRNX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.27 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 11.29 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и AIGYX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и AIGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -79.94% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.71% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.26% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -31.20% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -43.10% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.97% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -12.37% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.23% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и AIGYX
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.87% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.81% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.87% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 13.77% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.76% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.98% | -0.54% |
Сравнение комиссий FSRNX и AIGYX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и AIGYX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AIGYX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.72% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.63% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FSRNX and AIGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRNX has higher volatility (4.87%) compared to AIGYX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs AIGYX's -79.94%.
AIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и AIGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор