PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		6.07%10.59%6.00%4.81%-1.28%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.36%
1 год
13.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.60%
1 год
13.07%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FSRKX и FRGAX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FSRKX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.15

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.67

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.41

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

6.55

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.15

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.21

-0.32

Корреляция

Корреляция между FSRKX и FRGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FRGAX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FRGAX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-11.77%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.53%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.03%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-1.62%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.87%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.78%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.72%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

11.92%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.27%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

10.27%

-2.40%