PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRIX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		-0.24%8.97%6.02%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 4.30% против 1.58% соответственно.

FSRIX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.49%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.30%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с FADMXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FSRIX и VTBNX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FSRIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRIXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.90

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.30

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.65

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.63

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VTBNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.90

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.03

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSRIX и VTBNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и VTBNX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.00%4.29%4.16%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и VTBNX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-18.71%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.67%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-18.05%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-18.71%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.91%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.91%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.95%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и VTBNX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.31%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

5.92%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

4.91%

-0.48%