PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRIX с FEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRIX с FEPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) and FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSRIX returned 4.41%/yr vs 2.06%/yr for FEPAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRIX charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for FEPAX.

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и FEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у FEPAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции FEPAX по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.06% соответственно.

FSRIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.87%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.41%

FEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.43%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRIX и FEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		3.27%8.97%5.97%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.45%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%

Correlation

The correlation between FSRIX and FEPAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.63

The correlation between FSRIX and FEPAX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FADMXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUX
Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSX

Доходность на риск

FSRIX vs. FEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRIX c FEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRIXFEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.41

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.15

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.86

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

5.52

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRIX vs. FEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FEPAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и FEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRIXFEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.41

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и FEPAX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки FEPAX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и FEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRIXFEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-18.52%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.94%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-5.89%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-18.52%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-18.52%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.62%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.99%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и FEPAX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRIXFEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.30%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.75%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.87%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

5.65%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.72%

-0.26%

Сравнение комиссий FSRIX и FEPAX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FEPAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и FEPAX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FEPAX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.25%4.29%4.11%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%

Часто задаваемые вопросы

FSRIX and FEPAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRIX has higher volatility (1.40%) compared to FEPAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, FSRIX dropped -22.98% vs FEPAX's -18.52%.

FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRIX и FEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор