PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.37%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий FSRAX и MAANX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FSRAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.20

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.81

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.98

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

4.58

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.39

Корреляция

Корреляция между FSRAX и MAANX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и MAANX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и MAANX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-29.21%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-10.72%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-22.63%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.86%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.81%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и MAANX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.39%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

8.48%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

15.67%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

16.35%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

385.82%

-379.04%