PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSQIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSQIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FSQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2022 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSQIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSQIX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		-1.55%26.26%7.85%13.35%-16.42%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSQIX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FSQIX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.19%
3 года*
12.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FSQIX:
FSQIX с FBIIXFSQIX с ITOTFSQIX с EPDIXFSQIX с FNILXFSQIX с FSGEXFSQIX с FSKAXFSQIX с FSOSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FSQIX и TBGVX

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund

Доходность на риск

FSQIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSQIX
Ранг доходности на риск FSQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSQIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSQIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSQIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSQIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSQIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.58

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.13

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

6.58

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSQIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSQIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между FSQIX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSQIX и TBGVX

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		2.18%2.15%1.93%1.62%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FSQIX и TBGVX

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSQIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.85%

-50.97%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.56%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-7.46%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.09%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.66%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSQIX и TBGVX

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSQIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.70%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

7.39%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

12.36%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.03%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.64%

+4.72%