PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSQIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSQIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FSQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2022 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSQIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSQIX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		-1.55%26.26%7.85%13.35%-16.42%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSQIX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FSQIX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.19%
3 года*
12.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FSQIX:
FSQIX с FBIIXFSQIX с ITOTFSQIX с EPDIXFSQIX с FNILXFSQIX с FSGEXFSQIX с FSKAXFSQIX с FSOSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий FSQIX и PZRIX

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FSQIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSQIX
Ранг доходности на риск FSQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSQIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSQIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSQIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSQIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSQIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.67

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.39

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.09

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

14.29

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSQIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSQIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.67

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSQIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSQIX и PZRIX

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		2.18%2.15%1.93%1.62%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FSQIX и PZRIX

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSQIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.85%

-43.53%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.68%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-5.20%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.00%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.45%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSQIX и PZRIX

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSQIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.45%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

8.92%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.17%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.85%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.02%

+0.34%