PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSQIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSQIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FSQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2022 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSQIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSQIX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		-1.55%26.26%7.85%13.35%-16.42%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSQIX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FSQIX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.19%
3 года*
12.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FSQIX:
FSQIX с FBIIXFSQIX с ITOTFSQIX с FNILXFSQIX с FSGEXFSQIX с FSKAXFSQIX с FSOSXFSQIX с FSPSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с IGAAX

Сравнение комиссий FSQIX и PPYPX

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FSQIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSQIX
Ранг доходности на риск FSQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSQIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSQIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSQIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSQIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSQIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.24

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.85

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.83

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

13.07

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSQIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSQIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.24

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSQIX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSQIX и PPYPX

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		2.18%2.15%1.93%1.62%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FSQIX и PPYPX

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSQIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.85%

-42.48%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.21%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-4.08%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.28%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.43%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSQIX и PPYPX

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSQIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.49%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.15%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

15.41%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.61%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.08%

-1.72%