PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPWX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPWX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPWX и SPYG

2026 (YTD)20252024
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSPWX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с TIILXFSPWX с DIPSXFSPWX с VTAPXFSPWX с ANBIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FSPWX и SPYG

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FSPWX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPWXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.62

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.75

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.81

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPWX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPWXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.32

+0.56

Корреляция

Корреляция между FSPWX и SPYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и SPYG

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и SPYG

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPWXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-67.63%

+63.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-13.76%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-9.06%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-24.48%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.55%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) составляет 1.43%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPWXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.32%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

12.90%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

22.42%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

21.13%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

20.57%

-16.41%