PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с FYHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FYHTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSPSX returned 8.91%/yr vs 10.13%/yr for FYHTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FYHTX с доходностью 20.64%.

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%

FYHTX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.38%
С начала года
20.64%
6 месяцев
20.58%
1 год
31.68%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%9.71%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		20.64%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Correlation

The correlation between FSPSX and FYHTX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.31

Over the past year, the correlation between FSPSX and FYHTX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с HGERFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCRPXFYHTX с VOO

Доходность на риск

FSPSX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.29

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.95

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.43

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.51

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FYHTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.29

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FYHTX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.22%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-7.22%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-11.52%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-25.47%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.41%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-11.95%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.77%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FYHTX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 4.62% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.55%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.11%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.85%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.47%

+2.09%

Сравнение комиссий FSPSX и FYHTX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FYHTX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FYHTX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.43%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPSX and FYHTX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to FYHTX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FYHTX's -33.22%.

FYHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор