Сравнение FSPSX с FYHTX
FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FYHTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSPSX returned 9.61%/yr vs 9.11%/yr for FYHTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и FYHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у FYHTX с доходностью 16.26%.
FSPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.67%
FYHTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPSX и FYHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 10.82% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 9.71% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 16.26% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
Correlation
The correlation between FSPSX and FYHTX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between FSPSX and FYHTX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPSX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск
FSPSX
FYHTX
Сравнение FSPSX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPSX | FYHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.56 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и FYHTX
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FYHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPSX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -33.22% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.55% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -12.55% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -25.47% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -6.91% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -11.90% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.79% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и FYHTX
Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 4.17% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPSX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.06% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 11.73% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 14.14% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.83% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.47% | +1.80% |
Сравнение комиссий FSPSX и FYHTX
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и FYHTX
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FYHTX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.85% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.52% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPSX and FYHTX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPSX has higher volatility (4.17%) compared to FYHTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FYHTX's -33.22%.
FYHTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FYHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор