PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPSX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPSX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FSPSX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.65% против 6.05% соответственно.

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FSPSX и FSKLX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FSPSX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.83

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.99

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.06

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FSPSX и FSKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FSKLX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FSKLX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPSXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-27.26%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.64%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-24.99%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-27.26%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-7.31%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.14%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FSKLX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPSXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.41%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.41%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.28%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.44%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

11.89%

+4.58%