Сравнение FSPSX с DCINX
FSPSX (Fidelity International Index Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.79%/yr vs 12.38%/yr for DCINX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FSPSX charges 0.04%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции FSPSX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.38% соответственно.
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
DCINX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 24.72%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 6.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPSX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 24.72% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between FSPSX and DCINX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between FSPSX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPSX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
FSPSX
DCINX
Сравнение FSPSX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPSX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.70 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 13.43 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и DCINX
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPSX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -61.79% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.91% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.74% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -31.18% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -37.28% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -12.77% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.27% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и DCINX
Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 4.27%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPSX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.12% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 15.88% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 18.03% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.84% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.54% | -0.24% |
Сравнение комиссий FSPSX и DCINX
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и DCINX
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DCINX в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.78% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FSPSX and DCINX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (5.12%) compared to FSPSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPSX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор