PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FAPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FAPGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FAPGX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FSPGX returned 22.60%/yr vs 4.87%/yr for FAPGX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FAPGX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FAPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 1.39%.

FSPGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.86%
1 год
19.95%
3 года*
22.60%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.01%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FAPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		3.18%18.54%33.27%42.77%-17.73%
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		1.39%4.57%5.32%5.28%0.57%

Correlation

The correlation between FSPGX and FAPGX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FMUNFAPGX с FSHBXFAPGX с FDLOFAPGX с FHIFXFAPGX с FXNAXFAPGX с FCNVXFAPGX с TFLO

Доходность на риск

FSPGX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFAPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.58

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
9.22

-7.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

3.07

-1.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

13.70

-12.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

62.07

-57.74

FSPGX vs. FAPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FAPGX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FAPGX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FAPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFAPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-0.49%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-0.29%

-15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-0.39%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.10%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-0.06%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

0.06%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FAPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFAPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.29%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

0.83%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

1.13%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

1.07%

+20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

1.07%

+20.49%

Сравнение комиссий FSPGX и FAPGX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FAPGX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FAPGX в 4.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.63%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FAPGX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (5.94%) compared to FAPGX (0.29%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FAPGX's -0.49%.

FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FAPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор