Сравнение FSPGX с CHAIX
FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FSPGX returned 12.66%/yr vs 17.40%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FSPGX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности FSPGX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPGX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 27.09%.
FSPGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
CHAIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 24.40%
- С начала года
- 27.09%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 11.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPGX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 5.34% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 27.09% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between FSPGX and CHAIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FSPGX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPGX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
FSPGX
CHAIX
Сравнение FSPGX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPGX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.09 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 15.96 | -13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPGX и CHAIX
Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPGX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -50.61% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -9.86% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -23.40% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -24.58% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.09% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -10.32% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.52% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPGX и CHAIX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPGX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.56% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 15.50% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 19.40% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.92% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.21% | +2.38% |
Сравнение комиссий FSPGX и CHAIX
FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPGX и CHAIX
Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CHAIX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.45% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPGX and CHAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (7.14%) compared to CHAIX (6.56%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPGX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор