PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOSX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOSX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOSX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOSX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSOSX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%.

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Overseas Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий FSOSX и PPYPX

FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

FSOSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOSXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.96

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.52

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.46

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

11.58

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOSX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOSX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOSX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOSXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.96

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSOSX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOSX и PPYPX

Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности PPYPX в 7.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FSOSX и PPYPX

Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOSXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-42.48%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.21%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-35.65%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-6.12%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.28%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.47%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOSX и PPYPX

Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOSXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.98%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.98%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.30%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.59%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.07%

-0.14%