PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOSX с AFGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOSX с AFGPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) and AFGPX (Alger International Focus Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSOSX returned 6.73%/yr vs 3.78%/yr for AFGPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSOSX charges 0.01%/yr vs 1.28%/yr for AFGPX.

Доходность

Сравнение доходности FSOSX и AFGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOSX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью 10.64%.

FSOSX

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.63%
6 месяцев
7.55%
1 год
8.98%
3 года*
13.16%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

AFGPX

1 день
0.00%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.22%
1 год
14.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOSX и AFGPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.63%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%
AFGPX
Alger International Focus Fund		10.64%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%7.79%

Correlation

The correlation between FSOSX and AFGPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between FSOSX and AFGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Overseas Fund

Alger International Focus Fund

Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX
Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ACAAXAFGPX с ALAFXAFGPX с ALBAXAFGPX с ALVOXAFGPX с IVFIXAFGPX с SPECX

Доходность на риск

FSOSX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOSX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOSXAFGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.19

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.10

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

3.92

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOSX vs. AFGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOSX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AFGPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOSX и AFGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOSXAFGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSOSX и AFGPX

Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и AFGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOSXAFGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-63.63%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.92%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-15.34%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-42.17%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-19.42%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOSX и AFGPX

Текущая волатильность для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) составляет 6.14%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOSXAFGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.83%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

16.10%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.83%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

20.28%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.62%

-0.57%

Сравнение комиссий FSOSX и AFGPX

FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOSX и AFGPX

Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности AFGPX в 12.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFGPX
Alger International Focus Fund		12.48%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.66%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSOSX and AFGPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFGPX has higher volatility (6.83%) compared to FSOSX (6.14%). In terms of maximum drawdown, FSOSX dropped -35.36% vs AFGPX's -63.63%.

AFGPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOSX и AFGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор