PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNZX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNZX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSNZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSNZX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNZX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		-0.38%23.75%14.20%20.66%-18.25%16.70%18.36%25.55%-10.53%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSNZX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSNZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.64%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSNZX:
FSNZX с FXAIXFSNZX с AAFTXFSNZX с FNSBXFSNZX с FJTKXFSNZX с FNSDXFSNZX с VOOFSNZX с VTIVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSNZX и FZROX

FSNZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSNZX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNZX
Ранг доходности на риск FSNZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNZX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNZXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.28

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNZX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNZX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNZX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNZXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSNZX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNZX и FZROX

Дивидендная доходность FSNZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		4.43%4.41%2.26%1.99%12.13%12.05%5.08%6.60%7.94%2.87%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNZX и FZROX

Максимальная просадка FSNZX за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNZX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNZXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-34.96%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.44%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-25.12%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.16%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.61%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNZX и FZROX

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSNZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNZXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.52%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.81%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.68%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.45%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.28%

-4.30%