PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNVX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNVX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNVX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		-0.30%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%17.45%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSNVX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FSNVX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.82%
1 год
20.82%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с FHTKXFSNVX с VOOFSNVX с FCNKXFSNVX с VFORXFSNVX с FFFFXFSNVX с FSGGX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FSNVX и PADLX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FSNVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNVXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.46

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.23

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.78

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNVX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNVXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSNVX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и PADLX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		5.10%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и PADLX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNVXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-18.87%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-4.65%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-18.87%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.93%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.95%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.06%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и PADLX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNVXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

2.05%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

3.27%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

5.82%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

6.63%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

7.56%

+8.12%