Сравнение FSNVX с FFIZX
FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) and FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNVX returned 9.87%/yr vs 8.97%/yr for FFIZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSNVX charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FFIZX.
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и FFIZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNVX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у FFIZX с доходностью 10.18%.
FSNVX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
FFIZX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам FSNVX и FFIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 11.59% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 10.18% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 7.58% |
Correlation
The correlation between FSNVX and FFIZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FSNVX and FFIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNVX vs. FFIZX — Ранг доходности на риск
FSNVX
FFIZX
Сравнение FSNVX c FFIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNVX | FFIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.08 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 13.46 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNVX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и FFIZX
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке FFIZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FFIZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNVX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -30.69% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.10% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.46% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -26.07% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.69% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.66% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и FFIZX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNVX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.28% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.41% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.46% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.79% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.88% | +0.76% |
Сравнение комиссий FSNVX и FFIZX
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFIZX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и FFIZX
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FFIZX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.26% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 6.39% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FSNVX and FFIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSNVX has higher volatility (3.80%) compared to FFIZX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FSNVX dropped -30.96% vs FFIZX's -30.69%.
FSNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNVX и FFIZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор