Сравнение FSNPX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNPX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNPX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | -0.07% | 16.64% | 8.25% | 14.21% | -16.63% | 10.22% | 11.69% | 19.56% | -5.79% | 4.22% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
FSNPX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNPX и LTRIX
FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FSNPX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FSNPX
LTRIX
Сравнение FSNPX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNPX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.54 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.65 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNPX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSNPX и LTRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNPX и LTRIX
Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | 6.49% | 6.49% | 3.94% | 2.24% | 9.74% | 10.44% | 3.15% | 6.17% | 6.56% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSNPX и LTRIX
Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNPX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -51.39% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -10.65% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -26.25% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.57% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.26% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.23% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNPX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) составляет 4.30%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNPX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.45% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.47% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 14.51% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 14.57% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 14.79% | -4.35% |