PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNPX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		-0.07%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%11.69%19.56%-6.77%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSNPX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.38%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FBNDXFSNPX с FCNKXFSNPX с FCNTXFSNPX с FCQTXFSNPX с FFGZXFSNPX с FNILXFSNPX с FRAMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSNPX и FZROX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSNPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.51

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.28

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSNPX и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и FZROX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.49%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и FZROX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-34.96%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-12.44%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-25.12%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.16%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.61%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.58%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.52%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.81%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

18.68%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

17.45%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

20.28%

-9.84%