PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNKX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNKX и LTFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
0.41%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
-2.46%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.


FSNKX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.22%
10 лет*

LTFIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.33%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Principal LifeTime 2055 Fund

Сравнение комиссий FSNKX и LTFIX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNKX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNKXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.99

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.51

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.38

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

6.60

+2.84

FSNKX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNKXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.99

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.34

Корреляция

Корреляция между FSNKX и LTFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и LTFIX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
4.97%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
8.95%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и LTFIX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и LTFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNKXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-52.73%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.48%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-26.80%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.06%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.70%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.40%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и LTFIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) составляет 2.65%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNKXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.91%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

9.34%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

15.96%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

15.42%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

15.80%

-9.36%