Сравнение FSMUX с DFABX

С начала года, FSMUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSMUX и DFABX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и DFABX.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.