PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с STGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с STGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и STGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и STGIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		-0.05%8.52%1.45%1.16%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		-0.59%6.38%0.35%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у STGIX с доходностью -0.59%.

FSMOX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STGIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.02%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Virtus Seix Core Bond Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с DUTMXSTGIX с FEDUXSTGIX с STCIXSTGIX с PHRAXSTGIX с DFXIXSTGIX с PSTAX

Сравнение комиссий FSMOX и STGIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии STGIX в 0.64%.

STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. STGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c STGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXSTGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.20

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.46

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

3.99

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. STGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа STGIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и STGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXSTGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSMOX и STGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и STGIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности STGIX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		3.64%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и STGIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки STGIX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и STGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXSTGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.86%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.83%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.15%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.77%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и STGIX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) имеют волатильность 1.54% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXSTGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.49%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.49%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.33%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.92%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.91%

+1.39%