PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с PYTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с PYTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и PYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и PYTRX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.26%6.98%1.81%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PYTRX с доходностью -0.26%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYTRX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с FNMIXPYTRX с EADOXPYTRX с ETGPYTRX с FEDUXPYTRX с DUTMXPYTRX с PMYYX

Сравнение комиссий FSMOX и PYTRX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PYTRX в 0.46%.

PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXPYTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.56

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.96

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. PYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYTRX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и PYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXPYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSMOX и PYTRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и PYTRX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PYTRX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и PYTRX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и PYTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXPYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-12.75%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.86%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.15%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.46%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и PYTRX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXPYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.81%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.68%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.28%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.82%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.99%

+2.31%