PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с MXBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью -0.08%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с DUTMXMXBIX с BIMSX

Сравнение комиссий FSMOX и MXBIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.34

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.55

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.48

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.09

+0.53

Корреляция

Корреляция между FSMOX и MXBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и MXBIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MXBIX в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и MXBIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-19.74%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.77%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.63%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.88%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.96%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и MXBIX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеют волатильность 1.51% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.43%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.02%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.92%

+1.38%