PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с NJTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMNX с NJTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMNX (Fidelity SAI Municipal Income Fund) and NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FSMNX returned 1.15%/yr vs 1.57%/yr for NJTFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSMNX charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for NJTFX.

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и NJTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у NJTFX с доходностью 1.94%.

FSMNX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.35%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

NJTFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.51%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMNX и NJTFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		1.61%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		1.94%5.00%4.01%7.17%-10.24%2.67%4.73%6.65%1.91%

Correlation

The correlation between FSMNX and NJTFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between FSMNX and NJTFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с NQPFSMNX с NRKFSMNX с BMNFSMNX с FXIEX
Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с VNJTXNJTFX с WEEK

Доходность на риск

FSMNX vs. NJTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXNJTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.50

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
5.65

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.64

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

13.78

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. NJTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJTFX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXNJTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.50

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.27

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и NJTFX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и NJTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMNXNJTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-15.19%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.59%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.69%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-15.19%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.01%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.81%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и NJTFX

Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMNXNJTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.06%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.98%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

3.99%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

3.87%

+0.75%

Сравнение комиссий FSMNX и NJTFX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и NJTFX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности NJTFX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%0.00%0.00%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		4.45%4.44%4.27%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%

Часто задаваемые вопросы

FSMNX and NJTFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMNX has higher volatility (1.15%) compared to NJTFX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FSMNX dropped -15.85% vs NJTFX's -15.19%.

NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMNX и NJTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор