Сравнение FSML с SCDS
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSML charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности FSML и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 24.94%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSML и SCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 24.94% | -2.63% |
Correlation
The correlation between FSML and SCDS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. SCDS — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCDS
Сравнение FSML c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | SCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и SCDS
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -26.71% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.22% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и SCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 18.64% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.29% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.29% | -0.40% |
Сравнение комиссий FSML и SCDS
FSML берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и SCDS
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCDS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.90% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSML and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FSML.
SCDS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.15% for FSML.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.40% for SCDS.
Подберите оптимальное распределение для FSML и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор