Сравнение FSMEX с AHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и AHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -5.75% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.21% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
AHSAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и AHSAX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Доходность на риск
FSMEX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
FSMEX
AHSAX
Сравнение FSMEX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.91 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.35 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.50 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.92 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.91 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и AHSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и AHSAX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и AHSAX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и AHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -46.23% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -9.67% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -45.04% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -45.04% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -31.45% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -14.61% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.95% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и AHSAX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.84% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.50% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.42% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 24.29% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 23.37% | -2.78% |