PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMDX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.26% соответственно.

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий FSMDX и KMVAX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMDX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.17

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.23

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между FSMDX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и KMVAX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и KMVAX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-65.81%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.33%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-24.84%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-45.41%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.82%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.04%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.95%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и KMVAX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 5.58%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.55%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.31%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

20.21%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.10%

-0.80%