PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 2.19%/yr for FSGS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 1.27%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FSGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%4.50%

Correlation

The correlation between FSMD and FSGS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between FSMD and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и FSGS

Секторы
FSMD
FSGS

Промышленность

20.7%
22.0%

Технологии

18.2%
18.8%

Финансовые услуги

15.4%
19.5%

Здравоохранение

11.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.0%

Недвижимость

6.2%
0.9%

Энергетика

4.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
FSGS
22.0%

Технологии

FSMD
18.2%
FSGS
18.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FSGS
19.5%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FSGS
16.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FSGS
8.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FSGS
0.9%

Энергетика

FSMD
4.6%
FSGS
4.2%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FSGS
1.7%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FSGS
5.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FSGS
3.1%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FSGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

FSMD vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.32

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.57

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.43

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

1.21

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.32

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FSGS

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-43.26%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.31%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-24.08%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.08%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.73%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.03%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.97%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FSGS

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.74%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.73%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.24%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.14%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.81%

-1.39%

Сравнение комиссий FSMD и FSGS

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FSGS

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FSGS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 2.19% for FSGS. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for FSGS.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.60% for FSGS.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор