Сравнение FSMB с ZMUN
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FSMB is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.15% | 0.61% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between FSMB and ZMUN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FSMB
ZMUN
Сравнение FSMB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 6.46 | -5.71 |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и ZMUN
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -0.09% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.01% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 0.54% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.54% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 0.54% | +2.38% |
Сравнение комиссий FSMB и ZMUN
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и ZMUN
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and ZMUN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.
FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор