Сравнение FSMB с THYM
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMB и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.15% | 0.45% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between FSMB and THYM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. THYM — Ранг доходности на риск
FSMB
THYM
Сравнение FSMB c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и THYM
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -2.93% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.49% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 4.35% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 4.35% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.35% | -1.43% |
Сравнение комиссий FSMB и THYM
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и THYM
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and THYM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.
FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.18% for THYM.
FSMB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор