Сравнение FSMB с RVNU
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FSMB is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past 5 years, FSMB returned 1.51%/yr vs -0.23%/yr for RVNU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и RVNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.71%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
RVNU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам FSMB и RVNU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.15% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.61% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.71% | 0.58% | 1.46% | 11.19% | -16.60% | 2.28% | 6.54% | 10.16% | 1.88% |
Correlation
The correlation between FSMB and RVNU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between FSMB and RVNU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. RVNU — Ранг доходности на риск
FSMB
RVNU
Сравнение FSMB c RVNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | RVNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.92 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.69 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.89 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и RVNU
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и RVNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -23.51% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.46% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -10.35% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -23.51% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.80% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.98% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.83% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и RVNU
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.42%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.42% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 3.41% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 5.12% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 7.19% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 7.27% | -4.35% |
Сравнение комиссий FSMB и RVNU
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и RVNU
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности RVNU в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.52% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and RVNU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNU has higher volatility (1.42%) compared to FSMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs RVNU's -23.51%.
On 5-year performance, FSMB leads with 1.51% vs -0.23% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMB has performed better with a 1.51% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.
RVNU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.14% for FSMB.
They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.15% for RVNU.
FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и RVNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор