PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с MYMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMB с MYMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FSMB returned 4.18% vs 2.95% for MYMF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.

Доходность

Сравнение доходности FSMB и MYMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.18%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

MYMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMB и MYMF

2026 (YTD)20252024
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		1.15%4.22%-0.10%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.58%3.01%0.19%

Correlation

The correlation between FSMB and MYMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.41

The correlation between FSMB and MYMF shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с SUBFSMB с XMMOFSMB с mubFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с HMOPMYMF с VTEC

Доходность на риск

FSMB vs. MYMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c MYMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBMYMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.98

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
6.98

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

2.21

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

7.79

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

28.74

-17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. MYMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYMF равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и MYMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBMYMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.36

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FSMB и MYMF

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и MYMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMBMYMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-2.02%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.38%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.05%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-0.18%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и MYMF

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FSMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMBMYMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.21%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.52%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

0.75%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

1.65%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.65%

+1.27%

Сравнение комиссий FSMB и MYMF

FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MYMF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и MYMF

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MYMF в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.14%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMB and MYMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMB has higher volatility (0.42%) compared to MYMF (0.21%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs MYMF's -2.02%.

On 1-year performance, FSMB leads with 4.18% vs 2.95% for MYMF. On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMB has performed better with a 4.18% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.

FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.47% for MYMF.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.20% for MYMF.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMB и MYMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор