PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с LOOMIS.ST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с LOOMIS.ST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSLR (First Solar, Inc.) and LOOMIS.ST (Loomis AB ser. B) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while LOOMIS.ST operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 10.68%/yr for LOOMIS.ST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и LOOMIS.ST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSLR торгуется в USD, в то время как LOOMIS.ST торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOOMIS.ST были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у LOOMIS.ST с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции LOOMIS.ST по среднегодовой доходности: 18.76% против 10.68% соответственно.

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
15.41%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%

LOOMIS.ST

1 день
0.87%
1 месяц
1.44%
С начала года
21.67%
6 месяцев
29.31%
1 год
30.71%
3 года*
25.05%
5 лет*
12.74%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и LOOMIS.ST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.		2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
LOOMIS.ST
Loomis AB ser. B		21.67%44.36%20.85%0.54%6.63%-1.39%-31.90%34.11%-22.09%44.71%

Correlation

The correlation between FSLR and LOOMIS.ST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

0.17

The correlation between FSLR and LOOMIS.ST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

Loomis AB ser. B

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS
Часто сравнивают с LOOMIS.ST:
LOOMIS.ST с SCHOLOOMIS.ST с SCR.PALOOMIS.ST с IOS.DELOOMIS.ST с 2318.HKLOOMIS.ST с KBGGYLOOMIS.ST с SFMLOOMIS.ST с PDEX

Доходность на риск

FSLR vs. LOOMIS.ST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LOOMIS.ST
Ранг доходности на риск LOOMIS.ST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOOMIS.ST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOOMIS.ST: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOOMIS.ST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOOMIS.ST: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOOMIS.ST: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c LOOMIS.ST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLRLOOMIS.STDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.05

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

3.36

+0.22

FSLR vs. LOOMIS.ST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOOMIS.ST равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и LOOMIS.ST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и LOOMIS.ST

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LOOMIS.ST в -65.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и LOOMIS.ST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLRLOOMIS.STРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-65.38%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-18.97%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-23.32%

-36.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-31.85%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-65.38%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-3.52%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-15.84%

-47.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

8.44%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и LOOMIS.ST

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOOMIS.ST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLRLOOMIS.STРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.37%

7.19%

+16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

21.39%

+20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

27.14%

+31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

31.92%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.84%

34.93%

+15.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и LOOMIS.ST

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOOMIS.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOOMIS.ST
Loomis AB ser. B		4.29%3.59%3.72%4.48%2.97%2.49%2.43%2.58%3.15%2.32%2.58%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и LOOMIS.ST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Loomis AB ser. B. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FSLR значения в USD, LOOMIS.ST значения в SEK

Часто задаваемые вопросы

FSLR and LOOMIS.ST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и LOOMIS.ST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор