Сравнение FSLEX с USD=X
FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) is Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FSLEX returned 14.20%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSLEX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 14.20%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FSLEX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 13.30% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLEX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FSLEX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSLEX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLEX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и USD=X
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLEX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | 0.00% | -50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | 0.00% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | 0.00% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | 0.00% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | 0.00% | -39.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | 0.00% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | 0.00% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.00% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и USD=X
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLEX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 0.00% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 0.00% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 0.00% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 0.00% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 0.00% | +21.53% |
Часто задаваемые вопросы
FSLEX has higher volatility (7.18%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FSLEX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор