PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSLBX с RYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLBX с RYFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and RYFIX (Rydex Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.12%/yr vs 10.49%/yr for RYFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSLBX charges 0.75%/yr vs 1.36%/yr for RYFIX.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и RYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у RYFIX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции RYFIX по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.49% соответственно.

FSLBX

1 день
2.31%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-6.44%
1 год
-10.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.12%

RYFIX

1 день
0.70%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
4.03%
С начала года
5.61%
1 год
8.24%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLBX и RYFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-6.44%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		5.61%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%

Correlation

The correlation between FSLBX and RYFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between FSLBX and RYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Rydex Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY
Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с ASFYXRYFIX с BTORYFIX с RPFGXRYFIX с FSRBX

Доходность на риск

FSLBX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLBXRYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.66

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.00

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.69

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

2.03

-2.67

FSLBX vs. RYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RYFIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и RYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и RYFIX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и RYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLBXRYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-77.63%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-13.52%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-18.14%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-27.08%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-44.01%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

0.00%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-18.33%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

4.62%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и RYFIX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Rydex Financial Services Fund (RYFIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLBXRYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.84%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

11.00%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

14.32%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

18.50%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

20.91%

+2.60%

Сравнение комиссий FSLBX и RYFIX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYFIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и RYFIX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности RYFIX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.09%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.14%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FSLBX and RYFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to RYFIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs RYFIX's -77.63%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLBX и RYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор