PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLBX с RYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLBX с RYFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and RYFIX (Rydex Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSLBX returned 13.69%/yr vs 9.56%/yr for RYFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSLBX charges 0.75%/yr vs 1.36%/yr for RYFIX.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и RYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у RYFIX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции RYFIX по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.56% соответственно.

FSLBX

1 день
-2.29%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-9.75%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.85%
10 лет*
13.69%

RYFIX

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-3.13%
1 год
2.66%
3 года*
15.53%
5 лет*
5.68%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLBX и RYFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-14.99%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-4.24%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%

Correlation

The correlation between FSLBX and RYFIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between FSLBX and RYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Rydex Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FBCGXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY
Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с ASFYXRYFIX с BTORYFIX с RMBKX

Доходность на риск

FSLBX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLBXRYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.31

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.16

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

0.49

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLBX vs. RYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RYFIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и RYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLBXRYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и RYFIX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и RYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLBXRYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-77.63%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-13.52%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-18.14%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-27.08%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-44.01%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-7.12%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-18.40%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.54%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и RYFIX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Rydex Financial Services Fund (RYFIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLBXRYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.38%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.44%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

13.97%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

18.51%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

20.99%

+2.66%

Сравнение комиссий FSLBX и RYFIX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYFIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и RYFIX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности RYFIX в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.30%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.26%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FSLBX and RYFIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (4.62%) compared to RYFIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs RYFIX's -77.63%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLBX и RYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор