PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSLBX с RMBKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLBX с RMBKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.12%/yr vs 11.18%/yr for RMBKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 1.27%/yr for RMBKX.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и RMBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у RMBKX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции RMBKX по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.18% соответственно.

FSLBX

1 день
2.31%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-6.44%
1 год
-10.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.12%

RMBKX

1 день
0.40%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
14.66%
С начала года
18.97%
1 год
35.01%
3 года*
24.58%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLBX и RMBKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-6.44%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		18.97%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%

Correlation

The correlation between FSLBX and RMBKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FSLBX and RMBKX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

RMB Mendon Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY
Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с FLCRMBKX с HSFNXRMBKX с MERDXRMBKX с SBFAXRMBKX с SPYRMBKX с HSSAX

Доходность на риск

FSLBX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLBXRMBKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.81

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.55

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.85

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

10.18

-10.82

FSLBX vs. RMBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RMBKX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и RMBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и RMBKX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и RMBKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLBXRMBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-55.45%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-9.48%

-15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-24.98%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-44.33%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-55.45%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-2.84%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-10.99%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

3.58%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и RMBKX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLBXRMBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.11%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

13.95%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

20.40%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

24.73%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

27.16%

-3.65%

Сравнение комиссий FSLBX и RMBKX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RMBKX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и RMBKX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности RMBKX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.09%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.23%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSLBX and RMBKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to RMBKX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs RMBKX's -55.45%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLBX и RMBKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор