Сравнение FSLBX с FLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -2.38% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 13.45% против 5.44% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
FLC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и FLC
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.
Доходность на риск
FSLBX vs. FLC — Ранг доходности на риск
FSLBX
FLC
Сравнение FSLBX c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.85 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.23 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и FLC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FLC
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FLC в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.28% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FLC
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -76.79% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -8.69% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -40.14% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -55.27% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -5.76% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.92% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 2.29% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FLC
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.46% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 5.88% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 11.39% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 14.24% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.05% | +1.62% |